搬砖是门技术活——区块链无风险套利指南

什么是搬砖

先来说说什么是搬砖。

搬砖现在也是被玩坏的词语之一。搬砖一词已经演化出很多含义了,网上关于搬砖的段子。

很显然我不是来讲段子的。

我这里说的搬砖是指各区块链资产交易平台的存在差价时,通过在价低价平台买入,在高价平台卖出获取利差的行为。

假设A交易所BTC价格是5800$,B交易所BTC价格是6000$,这时候怎么做能赚钱呢?

有两种方式赚取差价:

往A交易所充值美元5800$,买入BTC,然后提取BTC充值到B交易所,卖出BTC,得到6000$,赚了200$

往B交易所充值1BTC,卖出BTC,得到的6000充值到A交易所,能在A交易所买1.035BTC

如果看到这里你就拍腿叫绝的话,那你这腿拍早了,有以下几个问题:

法币充值、提现问题

“时差”问题

交易手续费和矿工费问题

这样看来,这砖不好搬呀,又有解决办法呢?

如何搬砖

  1. 法币充值、提现问题

现在提供人民币充值的交易所没有了,国人购买美元且不说过程繁琐、额度有限,而且法币的充值、提现都需要身份验证的,很多交易所认证时间长还不容易通过。

上述问题的解决办法是:用「币币交易对」进行交易,实现搬砖套利,比如用BTC/ETH交易对。比如Poloniex交易所(俗称P网)和Bittex交易所(俗称B网),都有BTC/ETH交易对,如果两个平台存在差价,那么就可以尝试搬砖套利。

币币交易额外的好处是交易所充值和提币都不需要手续费,如果提现法币的话,是有手续费的,一般是0.5%左右。

这样法币充值、提现的问题就顺利避开了。

  1. “时差”问题

假设发现A交易所和B交易所存在BTC/ETH交易对存在利差:

A交易所1BTC = 15ETH

B交易所1BTC = 10ETH

我们想得到更多想获得更多的BTC,按照下面的流程:

往A交易所充值1BTC,换15ETH;

15ETH提现到钱包(交易所之间不能直接转币所以要先提现到钱包)

将钱包中的15ETH转账到B交易所,换1.5BTC

如果价差一直存在,可以继续搬砖,直至没有价差

为了便于计算,上面的BTC/ETH做了假设,目前实际情况是1BTC≈20ETH;

充值、提现和交易所有过程做了零手续费的假设。

按照流程,在发现价差后,需要做充值-交易-提现-充值-交易5个步骤才能完成一次搬砖。这个过程需要大约半小时甚至更长的时间才能完成,90%的时间都花在充值和提现上,有非常大的可能还没完成一个搬砖过程,两边的价差就消失了,甚至可能出现逆差,这样那就真的成了搬起砖头砸自己的脚呀……

更扎心的是还有搬砖过程中产生矿工费、交易费

偷鸡不成蚀把米。

怎么破?!

同时往两(多)个交易所充值BTC、ETH,

在两个平台都有BTC和ETH,这时候发现如果发现两个交易所的存在价差:

假设刚开始你在A和B交易所都充值1BTC和15ETH。

A交易所1BTC = 15ETH

B交易所1BTC = 10ETH

那么你可以快速的将A交易所的1BTC换成15ETH,B交易所的15ETH换成1.5BTC,你发现,这时候你会惊奇的发现,竟然多处多出了0.5BTC!盘点一下你的资产:

A交易所资产:30ETH;

B交易所资产:2.5BTC ;

如果你想在BTC数量不变的情况,让ETH增加,A交易所还是操作不变,在B交易所你用10ETH换1BTC,盘点资产:

A交易所资产:30ETH;

B交易所资产:2BTC ,5ETH。

我们暂且叫这种搬砖叫双线搬砖,前面说那种搬砖叫单线搬砖,一对比就看出双线搬砖的优势:

“无时差”

双线搬砖节省了token(代币)的提现、充值打包的时间,如果在电脑上操作5分钟绰绰有余,交易所上的交易只是一种记账,只要撮合成功,几乎瞬间完成;

“无中生有”,避免踏空

双线操作其实是一种风险对冲,在不减少原有token种类、数量请情况下,让交易对中一个或多个token的数量增加。

单线搬砖存在的问题是,会有踏空的风险,假设你换掉的那种币上涨了,而留在手里币没涨,这就是相当于踏空了。

“低币耗”

双线搬砖在一个平台只需要做一次充值,做完一次搬砖后,坐等价格反转。避免反复充值、提现对token的消耗。做到“无浪打渔,有浪休息”

“逆风进港”

双线搬砖操作完成之后,如果两边平台利差一直是同一个方向的,比如实施双线搬砖时:

A交易所1BTC = 15ETH

B交易所1BTC = 10ETH

通过搬砖,资产分布变成:

A交易所资产:30ETH;

B交易所资产:2.5BTC ;

这时如果还想继续套利搬砖,那就必须把两边交易所的token互换,把A交易所的ETH转移到B交易所,B交易所的BTC转到A交易所。这样做的风险前面讲过了:没有完成搬砖,利差就消失了,所以不建议这样做。这个时候就如想出港打渔碰到逆风,勉强出港可能也会有所收获,但可能一无所获还损耗了“帆船”。

我的建议是进港休息,等待顺风起航。

采用双线搬砖节省充值、提笔的矿工打包时间和打包费用,做到“无时差”搬砖,对冲操作,避免踏空!

搬砖费用VS套利空间

上面为了计算方便,将手续费忽略了。现在交易所之前套利差价越来越小,交易手续费和矿工费是必须考虑的事情。

要实现套利必须满足,套利价差大于双边的交易手续费。

比如:

A交易所ETH/BTC为:0.05

B交易所ETH/BTC为:0.048

两边的价差为4.16%,大于两边交易所的手续费0.4%,约有3.6%的套利空间,可以搬砖!只要大于0.4%的价差,理论上就能搬砖,但是要注意市场波动。

如果采取双(多)线搬砖,怎么来实现更多的获益呢?

选择交易所

交易所的选择主要看:

a)安全性

b)市场深度

c)交易对

安全性是指交易所是否可靠,一般大、受众比较广的交易所相对更安全,再有一点是,这个交易所之前是否有过安全或信用污点。

市场深度,这是由在同一价位上所有未成交的买单或者卖单构成的。市场是深度越深,相对价格波动越小,在“配置”交易所时,如果安全性有保障,建议配置一家市场深度浅的交易所,价格波动会更大,当出现明显差价是,现在深度深度浅的交易所,迅速操作,然后马上在市场深度深交易所做对冲操作,那边价格还没来的波动,你的套利已经完成,完美!

交易对是指用一种资产去定价另一种资产,比如用BTC去定价ETH,就形成了一个BTC与ETH的交易对。两个交易所都这样的交易对,那么就能做双线交易了。

如果手中持有的资产比较对,可以放在多个交易所,这样会有更多的搬砖机会。

选择交易对

选择交易对,主要考虑选的币种是否值得长线有,说人话就是,就是这个币种是否会被越来越多的人使用、持有。

另外一个指标是,是否短期波动相对较大,波动越大套利空间越大。

如果是土豪,那么你可以根据上面的原则对配置几个交易对,这样你能获得更多搬砖套利的机会。

考虑到有部分人有做单线搬砖的需求,这里也做一个简单的分析:

如果按照单线搬砖,以文章最开始搬砖案例来说,完成一次搬砖需要5步,涉及的费用依次有:

BTC充值到交易所A的矿工费

BTC换ETH交易手续费

ETH提现到钱包的矿工费

ETH充值到交易所B的矿工费

ETH换BTC的交易费

目前交易所的交易费用一般为0.2%,两次交易就是0.4%,还会涉及到1次BTC矿工费用,和2次ETH矿工费用(BTC和以太系的币种矿工费有差异),我们选择低的矿工费,1次BTC矿工费约为0.0004,两次ETH矿工费为0.00005ETH(假设A交易所1BTC=15ETH),折算下来,总体的搬砖费用约为:0.48%。

需要说明一下几点:

搬砖主要费用(80%+)来自交易手续费;

搬砖需要抢时间,所以矿工费会设置的相对高一点;

矿工费打包数量无关,转账1BTC和1000BTC原则上来说,矿工费可以是一样的,所以用于搬砖的数额越大,矿工费占到搬砖费用比例就会越低。这里看一现相关交易所提币限额。

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